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O preço deu uma última oscilada, ali nas setas azuis e depois testou a linha laranja que mostra o limite inferior de oscilação do preço [um suporte], sendo que no dia posterior o preço caiu rapidamente e bastante, indicando um aumento repentino na volatilidade, ou uma explosão do mercado, que tal qual uma mola estava comprimido naquele pequeno canal lateral de oscilação, de baixa volatilidade [variação de preços].

Fatores como a concorrência, regulação e falta de demanda impedem isto de ocorrer. 7 Note que adotamos a mesma taxa de desconto para os dois casos, isto é, assumimos que o risco para estes dois casos é o mesmo. Usando Opções Reais: Observe que com a garantia dada pelo governo, todo o risco foi eliminado do segundo caso, pois em qualquer cenário a empresa receberá os mesmos $180. Devemos então descontar os fluxos à taxa livre de risco de 8%, e não com a taxa de k=20% como no caso anterior. 1) Valor presente do projeto com a opção: E(FC) = 0,5*,5*() = 180 VP(E(FC)) 180 = = 108, 166, 66 2) O Valor presente do projeto sem a opção é o mesmo ($100) 3) O valor da garantia será: G = 166, = 66,66 Conclusão: O calculo tradicional nos levou a um valor subestimado para o valor da garantia. Isso ocorreu porque a taxa de desconto não foi ajustada para baixo para refletir a redução no risco traz.

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